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保险学院举办“integration of financial and actuarial mathematics”学术讲座

 

2019年5月21日上午,保险学院邀请比利时鲁汶大学精算学教授Jan Dhaene来我院做了主题为“integration of financial and actuarial mathematics”的学术讲座。保险学院黄薇院长、谢远涛副院长、统计与精算学系教师和学生代表出席了此次讲座。

  

Jan Dhaene教授首先构建了金融-精算世界,指出金融定价与精算定价两者本身没有太多直接关联;若把金融定价推广到市场一致性定价的角度来分析,把精算定价推广到模型一致性定价的角度来分析,这样两者取得了一定的交集——公平定价。围绕着公平定价,他分解了Mark-to-market 套利定价和Mark-to-model部分,讨论了两者的和和积,以及作为特例的Brennan-Schwartz公式,进一步讨论了市场一致性套利、模型一致性套利和公平套利。并详细讲解了MVHB定价、Generalized Brennan–Schwartz公式。结合保险实例,讨论了单位连接产品的定价问题及其MVHB估值;结合长寿风险讨论MVHB估值和TSSD估值问题。本次讲座的学术价值高,促进了保险学院的国际学术交流。

Jan Dhaene是鲁汶大学商学院会计、金融和保险系精算研究组的全职教授。鲁汶大学研究中心保险(精算研究组)的负责人,金融和精算工程理学硕士的项目总监,以及“精算师”部门负责人。《现代精算风险理论-基于R》的作者之一,他是IME的副主编,ASTIN Bulletin编委,Journal of Computational and Applied Mathematics杂志顾问编辑,Iranian Journal of Risk and Insurance编委。


 

 保险学院

  2019年5月