李重

保险学院统计与精算学系 副教授

办公室：博学楼503

邮箱：zli@uibe.edu.cn

通讯地址：北京市朝阳区惠新东街10号，100029

工作经历

对外经济贸易大学保险学院，副教授，2020至今

对外经济贸易大学保险学院，讲师，2014 – 2019

教育背景

西安大略大学（加拿大）, 统计学与精算科学博士，2014

西安大略大学（加拿大）, 统计与精算科学硕士，2011

西安大略大学（加拿大）, 统计学学士，2010

研究方向

破产理论，（数学）风险理论，保险风险模型

代表性学术发表

[1]. Li, Z., Sendova, K.P. ,Yang, C. (2024). On an insurance ruin model with a causal dependence structure and perturbation, Journal of Computational and Applied Mathematics, 449, 115970. (国际A类期刊)

[2]. Chen, S., Fang, Z, Li, Z., Liu, X. (2024). A novel block-coordinate gradient descent algorithm for simultaneous grouped selection of fixed and random effects in joint modeling, Statistics in Medicine, 43(23), 4595-4613. (国际A类期刊)

[3]. Yang, C., Sendova, K.P., Li, Z. (2020). Parisian ruin with a threshold dividend strategy under the dual Lévy risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 2020(90), 135-150. (国际B类期刊)

[4]. Li, Z., Sendova, K.P., Yang, C. (2017). On a perturbed dual risk model with dependence between inter-gain times and gain sizes, Communications in Statistics -Theory and Methods, 2017(21), 10507-10517. (国际C类期刊，SCI期刊)

[5]. Yang, C., Sendova, K.P., Li, Z. (2017). On the Parisian ruin of the dual Lévy risk model, Journal of Applied Probability, 2017(54), 1193–1212. (国际B类期刊)

[6]. Li, Z., Sendova, K.P. (2015). On a ruin model with both interclaim times and premiums depending on claim sizes, Scandinavian Actuarial Journal, 2015(3), 245-265. (国际B类期刊)

主要开设课程

保险统计（本科课程，3学分）

概率论与数理统计（英文硕士课程，3学分）

金融衍生品（英文博士课程，3学分）

风险模型与风险分析（英文博士课程，2学分）

其他服务

本科生申硕推荐信服务：至少修读过一门我的课程的同学可以发邮件联系；

硕士生申博推荐信服务：仅限于对精算相关专业有学术兴趣的同学（包括留学生），须提前通过邮件预约并附个人简历（或英文CV）面谈后方可将我列为推荐人。

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