2025年9月17日下午14:00，对外经济贸易大学保险学院“双周论坛”2025年秋季学期第二场讲座在博学楼826会议室顺利举行。多伦多大学统计系正教授、国际知名精算学家林小东博士应邀主讲，带来题为 “Improving IBNR Claims Count Estimation with a Novel Micro-Level Cox Model” 的学术报告。

林小东教授长期致力于精算与保险数学研究，研究方向涵盖破产理论、可变年金定价与风险管理、非寿险中的混合模型应用、大型保险组合的有效随机模拟、以及车险中的非线性回归建模等领域，迄今已在国际精算与应用数学顶尖期刊发表论文120余篇，现任国际著名期刊 Insurance: Mathematics and Economics (IME) 主编 。

报告中，林教授首先回顾了财产与责任保险公司在准备金估计中的经典方法——宏观层面的Chain Ladder模型，并指出其在处理索赔发生与上报延迟方面存在局限。针对这一问题，他提出了一类新型的微观层面Cox模型，将隐马尔科夫链结构引入索赔到达过程，能够更好地捕捉时间依赖性与保单持有人风险特征。

林教授进一步展示了三类模型构建思路：连续时间Cox模型、离散时间模型以及引入Dirichlet分布假设的离散模型。通过对真实车险数据的实证检验，结果表明离散时间版本，尤其是结合Dirichlet分布的模型，显著提升了未决已发生未报案（IBNR）索赔数量估计的准确性和稳健性，优于传统方法 。

在互动环节，与会师生就微观建模在准备金监管中的应用、随机延迟结构的实证可行性、以及模型在保险业实践中的推广展开了热烈讨论。讲座在浓厚的学术氛围中圆满结束。

本次讲座由保险学院主办，是2025年秋季学期“双周论坛”系列学术活动的重要组成部分，吸引了学院师生及校外学者的广泛参与。