2023年6月16日中午，应对外经济贸易大学保险学院邀请，加拿大圭尔夫大学李泓教授在博学楼509会议室进行学术报告。本次报告的主题为“Mitigating Financial Impact of Pandemics: A Collaborative Public-Private Pandemic Bond Approach”，探讨了一种新的传染病统计模型以及基于该模型的流行病巨灾债券设计方案。报告会由统计与精算学系黄一凡主持，保险学院院长谢远涛教授及20余名师生在线下或线上参加了报告会。

讲座伊始，李泓老师介绍了保险行业传统巨灾债券的运营模式以及弊端：现行的巨灾保险在理赔速度和缓解灾害影响方面的作用存在不足，需要结合企业和公共组织的力量，对巨灾债券的方案进行重新设计。

随后，李泓老师介绍了一种新的“易感-感染-康复/死亡”的描述传染病转移过程的统计模型——SIRD（Susceptible-Infected-Recovered-Deceased）模型，并介绍了对该模型进行参数估计的方法。论文应用美国COVID-19的数据进行实证研究，结果表明该模型能够比较准确地捕捉由于传染病导致的感染、死亡等数据的波动趋势，有助于保险公司在此基础上设计巨灾债券和风险转移方案。论文进一步通过数值模拟的方式，对存在传染病大流行情况下，保险公司采用和未采用巨灾债券分散风险时的财务状况进行对比，验证了本文提出的巨灾债券在保险公司资本管理方面的有效性。

李泓老师的研究结果对于丰富巨灾债券产品和保险公司的风险管理方式具有重要意义。报告期间，在座的老师和同学们与李泓老师就传染病状态的设定和公司自身风险状况对巨灾债券设计的影响等问题进行了深入的讨论，受益颇多。